先前有幾篇文章中提到選擇權，有些讀者很感興趣，私下問了一些問題。本篇文章就來聊聊很多投資人在使用先前文中提到的其中一個策略時，容易忽略而導致勝率和賠率降低的細節。
閱讀本篇需要先具備基本的選擇權知識。另外筆者也不會在此篇講選擇權公式 Black-Scholes Model，這公式對非財金背景的讀者來說較難理解，且其中的波動性會使得這公式隨著期間拉長而變得越不準確。巴菲特曾在 2004 年到 2008 年間賣出了大量的指數 put，包含S&P 500、FTSE 100、歐洲的道瓊歐洲50指數和日本的日經225指數，期限為 15 年或 20 年，他利用的便是此公式造成的定價錯誤。
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*本文非投資意見，亦不構成任何投資產品之要約、招攬或建議。
想請教一個問題，因為我是沒接觸過美股選擇權的菜雞
可能言不達意之處還請各位多多見諒
我交易劵商是用第一證劵
標的tsla
選擇權策略Straddle
tsla現在市價是161.81
buy call 日期0519 履約價167.5 支付權利金548(已乘上100股)
buy put 日期0519 履約價155 支付權利金560
權利金成本合計548+560=1108
1.我第一證劵的tsla選擇權顯示 buy call 的iv47.02% 而buy put的iv值53.37%
想請教在網站的參數設定IV CHANG那個欄位應該是要輸入多少?
2.IV CHANG裡面還有負值的設定，請問這是什麼意思?
先謝謝高人跟約約，祝吃好睡好身體好
1. 正常來說那網站不需要自己填IV。你如果想手動改 IV 也是可以改的，按 manual setting 就會出現 https://imgur.com/9IDEErq
2. 我沒用過 FT ，你說的「負值的設定」有沒有圖?
https://ppt.cc/f0JNDx
謝謝
這個是預期IV的增加或減少
假設現在IV是40，你輸入-10%，IV就會變36
應該現股搭配sell call比較好，做買方要用技術分析抓突破的趨勢盤
恩，covered call 在之前的文章有
https://singledoggy.investments/2023/04/20/tesla-2023q1/
你好, 請問文章中的 EXCEL 檔案下載後, 執行”全部重新整理”的功能後, 會跳出錯誤訊息” [Expression.Error] 匯入 Percentage.Type 不符合任何匯出”, 是否我遺漏了檔案沒下載或是操作上遺漏什麼步驟呢?
造成這個問題的原因是抓取股價資料的網頁現在失效了
你直接在檔案的 “Stock Price” 工作表上直接填上現在股價即可